Построили дельта-вега-нейтральную конструкцию на опытном счете. Синия линия - на дату экспирации, это 15.06.2012г. Программа поддерживает дельта-нейтральность, покупая или продавая фьючерсы. При значительном изменении цены переходит на следующие страйки опционов. По ссылке можно посмотреть, какие опционы использовались, как выглядит кривая доходности. Гарантийное обеспечение такого портфеля около 25 т.р.
Built a delta-vega-neutral design on an experienced account. Blue line - on the expiration date, this is 15.06.2012. The program maintains delta neutrality by buying or selling futures. With a significant change in the price goes to the next strike of options. Under the link you can see which options were used, what the yield curve looks like. Warranty coverage of such a portfolio of about 25 tr.
У записи 2 лайков,
0 репостов.
0 репостов.
Эту запись оставил(а) на своей стене Сергей Сорокин
