Пишем свой #торговыйробот. Методика "на пальцах", или многообещающий серфинг в многомерных пространствах без помощи ЛСД и санитаров.
[АХТУНГ МАТАН!]
Меня тут как-то спросили... мол хотим замутить #алготрейдинг на #BTC, ты нам алгоритм продай, а мы его закодим... Объясняю методику на пальцах. Только алгоритмом (логикой) тут не отделаться. Неизбежна еще и правильная математика этой самой логики (алгоритма) принятия решений, а она параметризована. Придется заняться поиском оптимального вектора этих параметров в дохрена-мерном пространстве вариантов. А чтобы найти область (вырезать лакомый кусок пространства), в котором вектор (=> решения алгоритма => статистика вашего депозита на торгуемом инструменте) будут комфортно чувствовать, придется прогнать этот алгоритм миллионы раз с разными вариациями этого вектора, оценивая профит и статистическую устойчивость профита по 4-5 функциям приспособления. Чем больше параметров логики, тем больше мерность пространства, и больше нулей в миллионах операций вычислений. Так или иначе придется дотошно полазить по гиперплоскостям многомерного гиперкуба в поисках своего счастья. И если базисов пространства более 10, и нет под рукой векторного суперкомпьютера, а все запасы ЛСД уже сожрал твой невидимый друг Стив, то придется включить изобретательность и заняться рутиной. Из одной точки куба в другую можно попасть по его ребрам множеством вариантов. Так и тут - берем сначала одну тройку базисов, решаем задачу оптимизации, делаем перестановку базисов, снова оптимизация... Делаем срез за срезом, серфим по гребню очередной волны гиперплоскости, каждый раз подбираясь чуть ближе к заветному искомому куску пространства, в котором нашему 20-мерному вектору будет не только "прибыльно", но еще и "достаточно места", т.к. если искомая область будет чересчур "тесна" - нас легко вышибет в вероятность убытка, когда рынки чуть-чуть поменяются. Оцениваем все срезы по доходности, фактору восстановления, количеству сделок (репрезентативность выборки), стабильность эквити... Продвигаться придется наощупь, интуитивно, но с опытом начинаешь чувствовать направление дальнейшего движения - какие базисы выбрать следующими, по какой грани куда "скользнуть". Таким способом к какому-то красивому варианту из миллионов возможных вы точно придете за несколько ночей. Ну или может недель, если внутренний голос вашей интуиции (или вашего невидимого друга:) откажется сотрудничать.
Далее. Применяете найденный вектор к логике, прогоняете ее на незнакомой выборке [участке истории] котировок финансового инструмента, и если все хорошо, уже подключаете робота к демо-счету, а затем и к депозиту.
...
PROFIT
_____
через 3 месяца можно "дообучить" новым куском истории.
На картинке - срез пространства по 2м базисам - параметрам фильтра ADX (период и порог пропускания), по оси Z - доходность
[АХТУНГ МАТАН!]
Меня тут как-то спросили... мол хотим замутить #алготрейдинг на #BTC, ты нам алгоритм продай, а мы его закодим... Объясняю методику на пальцах. Только алгоритмом (логикой) тут не отделаться. Неизбежна еще и правильная математика этой самой логики (алгоритма) принятия решений, а она параметризована. Придется заняться поиском оптимального вектора этих параметров в дохрена-мерном пространстве вариантов. А чтобы найти область (вырезать лакомый кусок пространства), в котором вектор (=> решения алгоритма => статистика вашего депозита на торгуемом инструменте) будут комфортно чувствовать, придется прогнать этот алгоритм миллионы раз с разными вариациями этого вектора, оценивая профит и статистическую устойчивость профита по 4-5 функциям приспособления. Чем больше параметров логики, тем больше мерность пространства, и больше нулей в миллионах операций вычислений. Так или иначе придется дотошно полазить по гиперплоскостям многомерного гиперкуба в поисках своего счастья. И если базисов пространства более 10, и нет под рукой векторного суперкомпьютера, а все запасы ЛСД уже сожрал твой невидимый друг Стив, то придется включить изобретательность и заняться рутиной. Из одной точки куба в другую можно попасть по его ребрам множеством вариантов. Так и тут - берем сначала одну тройку базисов, решаем задачу оптимизации, делаем перестановку базисов, снова оптимизация... Делаем срез за срезом, серфим по гребню очередной волны гиперплоскости, каждый раз подбираясь чуть ближе к заветному искомому куску пространства, в котором нашему 20-мерному вектору будет не только "прибыльно", но еще и "достаточно места", т.к. если искомая область будет чересчур "тесна" - нас легко вышибет в вероятность убытка, когда рынки чуть-чуть поменяются. Оцениваем все срезы по доходности, фактору восстановления, количеству сделок (репрезентативность выборки), стабильность эквити... Продвигаться придется наощупь, интуитивно, но с опытом начинаешь чувствовать направление дальнейшего движения - какие базисы выбрать следующими, по какой грани куда "скользнуть". Таким способом к какому-то красивому варианту из миллионов возможных вы точно придете за несколько ночей. Ну или может недель, если внутренний голос вашей интуиции (или вашего невидимого друга:) откажется сотрудничать.
Далее. Применяете найденный вектор к логике, прогоняете ее на незнакомой выборке [участке истории] котировок финансового инструмента, и если все хорошо, уже подключаете робота к демо-счету, а затем и к депозиту.
...
PROFIT
_____
через 3 месяца можно "дообучить" новым куском истории.
На картинке - срез пространства по 2м базисам - параметрам фильтра ADX (период и порог пропускания), по оси Z - доходность
Writing your # trading robot. The technique "on the fingers", or promising surfing in multidimensional spaces without the help of LSD and orderlies.
[AHTUNG MATAN!]
I was somehow asked here ... they want to stir up # algorithmic trading on #BTC, you sell the algorithm to us, and we will code it ... I explain the methodology on the fingers. Only the algorithm (logic) can not get off here. The correct mathematics of this very logic (algorithm) of decision making is also inevitable, and it is parameterized. We will have to start searching for the optimal vector of these parameters in the dohren-dimensional space of options. And to find the area (cut a tidbit of space) in which the vector (=> algorithm decisions => your deposit statistics on the traded instrument) will feel comfortable, you will have to run this algorithm millions of times with different variations of this vector, evaluating the profit and statistical stability of profit for 4-5 functions of the device. The more logic parameters, the greater the dimensionality of space, and the more zeros in millions of calculations. One way or another, you will have to meticulously climb along the hyperplanes of a multidimensional hypercube in search of your happiness. And if there are more than 10 bases of space, and there is no vector supercomputer at hand, and all of your LSD supplies have already been devoured by your invisible friend Steve, you will have to turn on inventiveness and tackle the routine. From one point of the cube to another, you can get along its edges with many options. So here - we take one of the three bases first, solve the optimization problem, do the permutation of the bases, optimize again ... Make a cut after cut, surf the crest of the next hyperplane wave, each time getting a little closer to the treasured desired piece of space, in which our 20 -dimensional vector will be not only "profitable", but also "enough space", because if the desired area is too "cramped" - we will be easily kicked out in the likelihood of a loss when the markets change a little. We evaluate all the cuts by profitability, recovery factor, number of transactions (sample representativeness), stability of equity ... You have to move by touch, intuitively, but with experience you begin to feel the direction of further movement - which bases should be chosen next, on which edge where to “slide”. In this way, you will definitely come to some beautiful option out of millions possible in a few nights. Well, or maybe weeks, if the inner voice of your intuition (or your invisible friend :) refuses to cooperate.
Further. Apply the found vector to the logic, run it on an unfamiliar sample [history section] of the quotes of a financial instrument, and if everything is fine, already connect the robot to a demo account, and then to a deposit.
...
PROFIT
_____
after 3 months, you can "retrain" a new piece of history.
In the picture - a slice of space along 2 bases - ADX filter parameters (period and transmission threshold), along the Z axis - profitability
[AHTUNG MATAN!]
I was somehow asked here ... they want to stir up # algorithmic trading on #BTC, you sell the algorithm to us, and we will code it ... I explain the methodology on the fingers. Only the algorithm (logic) can not get off here. The correct mathematics of this very logic (algorithm) of decision making is also inevitable, and it is parameterized. We will have to start searching for the optimal vector of these parameters in the dohren-dimensional space of options. And to find the area (cut a tidbit of space) in which the vector (=> algorithm decisions => your deposit statistics on the traded instrument) will feel comfortable, you will have to run this algorithm millions of times with different variations of this vector, evaluating the profit and statistical stability of profit for 4-5 functions of the device. The more logic parameters, the greater the dimensionality of space, and the more zeros in millions of calculations. One way or another, you will have to meticulously climb along the hyperplanes of a multidimensional hypercube in search of your happiness. And if there are more than 10 bases of space, and there is no vector supercomputer at hand, and all of your LSD supplies have already been devoured by your invisible friend Steve, you will have to turn on inventiveness and tackle the routine. From one point of the cube to another, you can get along its edges with many options. So here - we take one of the three bases first, solve the optimization problem, do the permutation of the bases, optimize again ... Make a cut after cut, surf the crest of the next hyperplane wave, each time getting a little closer to the treasured desired piece of space, in which our 20 -dimensional vector will be not only "profitable", but also "enough space", because if the desired area is too "cramped" - we will be easily kicked out in the likelihood of a loss when the markets change a little. We evaluate all the cuts by profitability, recovery factor, number of transactions (sample representativeness), stability of equity ... You have to move by touch, intuitively, but with experience you begin to feel the direction of further movement - which bases should be chosen next, on which edge where to “slide”. In this way, you will definitely come to some beautiful option out of millions possible in a few nights. Well, or maybe weeks, if the inner voice of your intuition (or your invisible friend :) refuses to cooperate.
Further. Apply the found vector to the logic, run it on an unfamiliar sample [history section] of the quotes of a financial instrument, and if everything is fine, already connect the robot to a demo account, and then to a deposit.
...
PROFIT
_____
after 3 months, you can "retrain" a new piece of history.
In the picture - a slice of space along 2 bases - ADX filter parameters (period and transmission threshold), along the Z axis - profitability
У записи 5 лайков,
0 репостов,
206 просмотров.
0 репостов,
206 просмотров.
Эту запись оставил(а) на своей стене Андрей Щугарев
